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CCIインジケーターとは何ですか? 商品チャネルインジケーターのユーザーガイドの詳細

商品チャネルインジケーター

[スピーカー]

インジケーター(CCI)とは何ですか?

CCIインジケーター またはコモディティチャネルインジケーターは、価格動向を特定したり、買われすぎや売られすぎのレベルを警告したりするために使用される柔軟なインジケーターです。

この指標は1980年に雑誌「Commodities」で紹介され、ドナルド・ランバートが開発した人物です。

著者は当初、CCIを使用して商品の循環サイクルを識別しました。 しかし、この指標は株式などの資産にうまく適用できます。 電子マネー、外国為替ペア、..

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一般に、CCIは一定期間の平均価格に対して現在の価格を測定します。 価格が平均を大幅に上回っている場合、CCIは比較的高くなりますが、価格が平均を下回っている場合、比較的低くなります。

このように、CCIを使用して、売られすぎまたは買われすぎのレベルを判別できます。

CCI貨物チャネルインジケーター

CCI指標の計算式

CCIインデックスを計算するための次の式は、この指標の作成者によって提供されています。

CCI =(平均価格-通常価格のSMA20)/(0.015 x平均偏差)

CCI指標を計算する手順を説明します。

  • 平均価格=(ピーク価格+ボトム価格+クロージング価格)/ 3
  • 移動平均の単純移動平均値SMAを計算します。 一般的に使用される初期期間は20日です。 しかし、現在では14日間の時間枠がより頻繁に使用されています。
  • 平均価格と20日間のSMAの絶対値を取得します。
  • SMAの標準偏差と0.015を定数として計算します。

今日、ツールと分析ソフトウェアが活況を呈しているとき、この計算を行う兄弟はそれほど心配していません。 のようなアプリケーションによって MT4 干し草 MT5 この問題の解決に役立ちます。 計算方法を視覚化するためだけに数式を示しました。

CCIインジケーターの仕組み

CCI指標は、一定期間の現在の価格と平均価格の差を測定します。 インジケーターは0の上または下で振動します。正または負のゾーンに移動します。

指数は100を超えて増加しています。これは、上昇トレンドの始まりを示す可能性のある強力な価格行動を反映しています。 -100未満の低下は、下降トレンドの始まりを示す可能性のある弱い価格行動を反映しています。

CCIの値の約2分の3は-100から100の範囲です。残りの1分の3の値はその範囲外です。 これは、価格変動の弱点または力を示しています。

これは主要な指標であり、チャート分析は買われ過ぎ、売られ過ぎの状態を探すことができ、平均価格の逆転を予告します。

同様に、強気と弱気の発散を使用して、初期の動きを検出し、傾向の反転を予測できます。

今、あなたはそれぞれの場合の取引をご案内します。

CCIインジケーターをトレンド識別に使用する

CCIインジケーターを使用して傾向を特定する例を分析してみましょう。

以下のグラフは、20日間のCCIを使用しています。 過去4か月間に20つのトレンドシグナルがあります(緑と赤の矢印で強調表示されています)。 チャートを確認すると、CCI-XNUMXは長期信号には適していません。

チャート分析は、毎週または毎月の時間枠で実行する必要があります。 図の資産が11-01にピークに達した後、崩壊しました。 CCIは次の100日後に-8未満に移動し、長期的な移動の開始を知らせます。

その後、価格は08月02日に底打ちしました。 CCIインジケーターはその後の100日間で6を超えて動き、長期的な修正の始まりを示します。 CCIは正しい高値または安値をキャプチャしません。 しかし、それは重要でない動きを除外し、より大きなトレンドに焦点を合わせるのに役立ちます。

60月に価格が6を超えたとき、CCIは強気のシグナルをトリガーしました。

強気のシグナルでは、リスク報酬の比率が低い強気の設定に焦点が当てられます。 この資産は前の秋の約60%を取り戻し、6月末までに弱気のフラグパターンを形成したことに注意してください。 CCIアラームはまだブーストモードです。

CCIで新たなトレンドを特定する

CCIインジケーターで買われ過ぎおよび売られ過ぎのレベルを特定する

次の理由により、CCIインジケーターで買われ過ぎおよび売られ過ぎのレベルを判断することは非常に困難です。

  • まず、CCIはバインドされていない発振器です。 理論的には、増減の制限はありません。 これは100より大きく、おそらく-100未満です。 これにより、買われすぎまたは売られすぎの評価が主観的になります。
  • 月曜、CCIが買われ過ぎた後、資産価格は引き続き高く上昇する可能性があります。 同様に、CCI指標が買われ過ぎた後も、資産価格は下がり続ける可能性があります。

買われ過ぎと売られ過ぎの定義は、商品チャネルインデックス(CCI)では異なります。 また、-200と200の値を持つことは、達成するのがはるかに難しいレベルであり、実際の買われ過ぎ、売られ過ぎのレベルを表します。

以下のグラフは、GOOGプロパティとCCI-20日インジケーターの使用です。 -200と200の水平線がグラフに追加されました。

2月上旬から10月上旬にかけて、CCIは200回以上4のレベルを超えています。 CCIを示す赤い破線は200未満に戻ります。青い破線はCCIが-200を超えて戻るときを示します。

ご覧のとおり、これはモデルであり、信号は明確ではありません。 9月中旬にCCIが買われすぎて-200を下回った後も、GOOGは上昇を続けています。

CCIインディケーターとグーグル株

強気と弱気の発散

概念

  • 価格の安値が下がると、発散の増加が発生します。 そして、CCI指標はより低い下降傾向を示す新しい高値を作成しました。
  • 価格の記録が新しい高値を作成するとき、弱気の発散が形成されます。 そして、CCIは新しい低いピークを形成しました。

分岐への信頼が反転指標である前に、分岐が強い傾向で誤解を招く可能性があることに注意してください。

例えば、 強い上昇トレンドは、新しいピークが形成される前に、多くの弱気の分岐を示す可能性があります。 対照的に、強気の発散は、長期的な下降傾向にしばしば現れます。

分岐はトレンドの逆転を予告することができますが。 チャーティストは、CCIまたは価格チャートのいずれかに確認ポイントを設定する必要があります。

弱気の発散は、CCIがゼロを下回るか、価格チャートのサポートを下回ることで確認できます。 同様に、強気の発散は、CCIが0レベルを超えるか、価格チャートのレジスタンスゾーンを超えると確認できます。

例えば

下のグラフは、40日間のCCIを使用しています。 価格のボラティリティを削減するためのより長い時間枠。 7か月間にXNUMXつのかなり大きな相違があります。

まず、価格は5月上旬に新たな高値に押し上げましたが、CCI指標は3月の最高値を超えることはなく、弱気の乖離を形成しました。 価格チャートのサポートブレイクアウトとCCIが-100ゾーンに移行すると、数日後に相違が確認されます。

次に、価格が安値に下がった7月上旬に強気の分岐が形成されました。 しかし、CCIは高値を形成します。 この違いは、CCIがゾーン100に移動したときに確認されました。

また、資産価格が6月末のギャップ(Filled GAP)を埋め、7月初旬に急上昇したことにも注意してください。

最後に、9月上旬に弱気の分岐が形成され、CCIが-100ゾーンに入ったときに確認されました。 CCIの確認にも関わらず、価格が支持を損なうことはなく、相違がトレンドの逆転につながらなかった。

だから、それは言うことができます:すべての発散が良い信号を生成するわけではありません。 オフラインで分析した場合に応じて。

cciインジケーターと発散

チャートの記号を説明してください:

  • 高い:高いピーク。
  • ギャップを埋める:ギャップを埋めます。
  • 下低:下底
  • 確認:確認
  • 弱気の発散:発散の低下
  • 強気の発散:発散の増加

まとめ

したがって、CCI指標を使用した分析を通じて学んだいくつかのポイントを要約すると、

CCI(Commodity Channel Indicator)は、資産の高値または安値を判断するのに役立つ振動インジケーターです。 トレンドの弱さまたは終わりを示すことができます。 それにより、トレンドが始まるとすぐにトレードに参加したり、トレードが終了する前にトレードを終了したりするのに役立ちます...

最後に、CCIとBlogtienaoが言及した指標を組み合わせます。 すべての指標はウェブサイトで完全に提供されています。 この記事は投資アドバイスではありません。独自の調査と評価を行ってください。 ありがとう!

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